Сравнение ^GSPTXDV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и SCHD
Основные характеристики
^GSPTXDV:
1.79
SCHD:
1.20
^GSPTXDV:
2.50
SCHD:
1.76
^GSPTXDV:
1.32
SCHD:
1.21
^GSPTXDV:
1.60
SCHD:
1.69
^GSPTXDV:
10.20
SCHD:
5.86
^GSPTXDV:
1.56%
SCHD:
2.30%
^GSPTXDV:
8.88%
SCHD:
11.25%
^GSPTXDV:
-46.09%
SCHD:
-33.37%
^GSPTXDV:
-4.96%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.95% против 10.86% соответственно.
^GSPTXDV
14.97%
-3.08%
16.03%
16.80%
4.50%
2.95%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTXDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и SCHD
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и SCHD
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 2.40%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.