Сравнение ^GSPTXDV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTXDV или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTXDV и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTXDV и SCHD
Основные характеристики
^GSPTXDV:
1.34
SCHD:
1.23
^GSPTXDV:
1.93
SCHD:
1.82
^GSPTXDV:
1.23
SCHD:
1.21
^GSPTXDV:
1.22
SCHD:
1.76
^GSPTXDV:
4.53
SCHD:
4.51
^GSPTXDV:
2.55%
SCHD:
3.11%
^GSPTXDV:
8.61%
SCHD:
11.39%
^GSPTXDV:
-46.09%
SCHD:
-33.37%
^GSPTXDV:
-5.91%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTXDV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции ^GSPTXDV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.74% против 11.15% соответственно.
^GSPTXDV
-1.47%
-1.35%
4.31%
12.09%
3.42%
2.74%
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPTXDV и SCHD
^GSPTXDV
SCHD
Сравнение ^GSPTXDV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTXDV и SCHD
Максимальная просадка ^GSPTXDV за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTXDV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTXDV и SCHD
Текущая волатильность для S&P/TSX Dividend Aristocrats (^GSPTXDV) составляет 2.91%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что ^GSPTXDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.